평균 방향성 운동 지수 forex

ADX를 사용하여 Forex 동향을 식별하는 방법.

기사 요약 : ADX (Average Directional Index)는 통화 쌍이 0 & ndash에서 어느 정도 추세인지 평가합니다. 100. 옆으로 움직이는 쌍은 30 이하의 ADX 수준을 나타내며, 동향 쌍은 ADX 수준이 30 이상을 나타냅니다. ADX는 방향성이 중립적인데, 이는 추세가 존재하는 경우에만 약세 또는 완고한 경향을 나타내지 않음을 의미합니다.

& lsquo; 한 쌍이 동향인지 아닌지를 어떻게 알 수 있습니까? & rsquo; 이는 DailyFX EDU에서 자주 묻는 질문입니다. 이 질문에 답하기 위해 많은 거래자들이 사용하는 일반적인 도구는 ADX (Average Directional Index)입니다. 다음 몇 분 동안 ADX가 무엇인지 설명하고이 신호를 동향 거래 Moving Average Crossover 전략에 통합하는 방법을 설명합니다.

ADX는 무엇입니까?

ADX는 0-100 사이의 값으로 표시되며, ADX 값이 높을수록 통화 쌍이 더 강해집니다.

Learn Forex : 평균 방향 지수 (ADX)

Rob Pasche 작성.

위의 이미지에서 ADX는 상대 강도 지수 또는 상품 채널 지수와 같은 인기있는 오실레이터와 매우 유사하게 보입니다. 그러나 ADX는 방향에 중립적이라는 것을 알고 있습니다. 따라서 높은 가치는 한 쌍을 낙관적으로 표현하지 않으며 낮은 가치는 한 쌍을 약세로 표현하지 않습니다. 높은 값은 쌍이 동향 (위로 또는 아래로)되었음을 의미하고 더 낮은 값은 쌍이 옆으로 이동했다는 것을 의미합니다.

어떻게 ADX를 읽습니까?

ADX는 0 - 100 사이의 값이됩니다. 일반적으로 거래자는 통화 쌍이 위 또는 아래로 기울어지고 있는지 확인하기 위해 30보다 큰 ADX를 찾습니다. 30 미만의 값은 한 쌍이 옆으로 이동하고 추세 기반 시스템이 조심스럽게 사용되거나 완전히 피해야 함을 의미합니다. 실제 생활의 예를 보여 드리겠습니다.

아래는 EUR / USD의 시간별 차트에서 50 및 20 기간의 단순 이동 평균 크로스 오버를 사용하는 전략입니다. 전략의 규칙은 20 기간이 50 기간을 초과 할 때 구매하고 20 기간이 50 기간을 초과 할 때 판매합니다. 이 크로스 오버 전략은 인기있는 시장에서 번창하지만 다양한 시장에서 어려움을 겪습니다.

Learn Forex : 단순 이동 평균 크로스 오버 (트렌드 필터 없음)

Rob Pasche 작성.

거래의 일부는 매우 좋았지 만 다른 거래는 많지 않음을 알 수 있습니다. 이상적으로, 우리는 횡재 시장에서의 거래를 피하고자하며 ADX는이를 정확히 수행합니다.

다음 차트에서 동일한 이동 평균 전략을 사용하여 ADX가 30 미만인 모든 거래를 걸러 내고 ADX가 30 이상일 때 발생한 모든 거래를 유지하려고합니다. 쌍은 ADX에 따라 추세입니다. 이미지가 선명하게 보이기 위해 십자가가 발생했을 때 ADX +30 영역을 강조했습니다.

Learn Forex : 간단한 이동 평균 크로스 오버 (트렌드 필터 사용)

ADX가 30 이상인 동안 발생한 신호는 훨씬 더 안정적이었습니다. 우리는 EURUSD가 옆으로 움직이고있는 모든 거래를 꺼 냈고, 긴 추세가 움직이는 동안 거래를 위아래로 열었을뿐입니다. 당신은 또한 우승 한 거래 중 일부가 나쁜 거래와 함께 걸러 졌음을 알았을 수도 있습니다. 그러나 이것은 괜찮습니다. 전반적으로, 우리는 거래 우승보다 더 많이 잃는 거래를 줄 였으므로이 동향 전략에 대한 전반적인 긍정적 인 필터였습니다.

성공을 향한 필터링.

거래 전략의 강점과 약점을 이해하는 것이 좋지만, 이 정보를 사용하여 불량 거래를 필터링하는 방법을 아는 것이 좋습니다. 트렌드 거래 시스템을 사용하는 경우 ADX 표시기를 통합하는 방법을 살펴보십시오. 조합은 무제한입니다. ADX를 사용하는 또 다른 예는 피봇 나치 (Fibonacci), 스토크 틱스 (Stochastics) 및 ADX가 트렌드를 교환하는 훌륭한 기사입니다. 좋은 거래!

--- Rob Pasche 지음.

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평균 방향 이동 지수 (ADX)

평균 방향 지수 (ADX)는 추세가 계속 커지거나 점차 자리를 잃을 지 여부에 관계없이 추세 세력을 결정하기 위해 J. Welles Wilder가 개발했습니다. 이 지표는 시장 경향을 분석하고 외환 시장에서 거래 의사 결정을 내릴 수있게합니다.

실제로 ADX는 0에서 100까지의 범위에서 위치를 변경하는 발진기 클래스와 관련이 있습니다. 표시기의 변동은 0에서 최대 100까지의 범위이지만 60 점을 넘는 경우는 거의 없습니다. 값이 40 이상인 경우 약한 경향을 나타냅니다 20보다 낮습니다 강한 추세를 보여줍니다. 40 위의 포지션은 강한 내림차순과 강한 상승 추세를 나타냅니다.

1 변형 - 계산 :

높은 j (현재 바의 최대 값) & gt; 높은 j -1 (이전 막대의 최대 값),

진실한 범위의 결정 - TR j.

TR = 3 개 값의 최대 모듈.

가까운 j-1 - 이전 기간의 가까운 가격.

참고 : 대부분의 경우 모듈 | 높음 - 낮음 | 가격 하락이 없을 경우 forex에서 최대가 될 것입니다.

양의 방향 지시자 및 음의 방향 지시자 결정 + DI j 및 - DI j (방향성 색인). (+ SDI, N) - DIj = 지수 이동 평균 (-SDI, N) TRj = 0이 아닌 경우, 그 + SDIj = + DMj / TRj; - SDIj = - DMj / TRj TRj = 0이면, 그 + SDIj = 0, - SDIj = 0,

평균 방향성 지수의 결정 - ADX j.

때때로 ADX는 잠재적 인 시장 변화를 파악하는 데 도움이됩니다. 지표가 아래에서 위로 20 점 이상 증가하면 아마도 추세의 변화와 발전에 대한 신호가됩니다. 표시기가 40보다 낮은 값을 표시하면 높은 수준에서 떨어지면 추세가 그 위치를 잃어 버렸음을 의미합니다. ADX는 Wilder가 개발 한 두 개의 다른 지표를 기반으로합니다. 첫 번째는 양의 방향 지시자 (Positive Directional Indicator) 또는 단지 "+ DI"라고 불리며, 두 번째 것은 음의 방향 지시자 또는 "-DI"입니다. 선택된 시간 간격에서 + DI는 상향 이동의 힘을 나타내고, - DI는 상반되는 움직임의 힘을 일정 기간 동안 보여준다. ADX는 추세의 힘을 나타내고 + DI 및 - DI 평활화 데이터를 변화하는 평균과 합칩니다.

보통 다음과 같이 교차 신호 + DI / - DI에 신호를 사고 파는 행위가 있습니다. - DI가 + DI를 지나면 판매 신호가 발생합니다. + DI가 아래에서 - DI를 교차 할 때 구매 신호가 발생합니다.

상인이 개발의 초기 단계에서 그의 거래에서 최대의 이익을 얻는 추세를 알아내는 것이 중요합니다. ADX는 그를 돕습니다. 이를 위해 ADX가 아래에서 위로 20을 횡단하는 통화 쌍을 보는 것이 중요합니다. 이에 따라 40 점 미만의 ADX 감소는 현재의 추세가 약화되고 거래 범위가 시작됨을 나타냅니다. 이제 ADX는 추세의 존재 여부를 보여주고 입력 및 입력 지점의 방향을 결정하기 위해 다른 종류의 지표를 더 잘 사용해야합니다.

약점.

통화 쌍이 거래 범위에 있으면 많은 경우에 + DI와 - DI가 교차하여 입력 된 입력 신호가 false로 표시됩니다. 다음은 ADX 계산의 예입니다.

ADX는 "n 기간"에 대한 지수 이동 평균에 의해 평활화 된 DX입니다. ADX = MA (DX, n, E)

DX는 + DI와 - DI의 구분입니다. 또한이 사실에 따라 계산됩니다. 그것은 진정한 방향으로 움직이는 가치를 제공합니다. - DI와 + DI의 합계는이 기간 동안 지시 된 총 이동량의 값을 제공합니다. 다음은 "n 개의 기간"에 대해 DX를 계산하는 예입니다.

다음은 "n 개의 기간"에 대해 DX를 계산하는 예입니다.

DX (n) = 100 % * (PDI (n) - MDI (n)) / (PDI (n) + MDI (n)).

앞에서 언급 한 지수는 "n 기간"에 대한 모든 변동에서 "n 기간"에 대해 지시 된 움직임의 일부를 백분율로 결정합니다. 추세가 아래쪽 또는 위쪽으로 향한 경우 사실과 독립적으로 0에서 100까지의 추세로 추세의 힘을 정의 할 수 있습니다. 값의 크기는 트렌드의 강도에 따라 다릅니다.

다음은 MDI 및 PDI를 계산하는 예입니다.

PDI = MA (PDM, n) / MA (TR, n);

MDI = MA (MDM, n) / MA (TR, n).

TR = max (abs (높음 - 낮음), abs (높음 - Closei-1), abs (낮음 - Closei-1)).

TR - 참 범위, 양수.

2 변형 - 계산 :

ADX - n 기간 동안 지수 이동 평균에 의해 부드럽게 처리 된 DX입니다.

DX는 + DI와 - DI의 차이로 계산되며 진정한 방향 이동의 가치를 제공합니다. + DI와 - DI의 합계는 기간 내 지시 된 총 이동량의 값을 나타냅니다. n 기간 동안의 DX는 다음 공식으로 계산됩니다.

주어진 지수는이 기간 동안 모든 이동에서 n 기간 동안 지시 된 움직임의 일부를 백분율로 정의합니다. 그것은 0에서 100까지의 숫자로 경향의 힘을 표현할 수 있으며, 그것들에 의존하지 않고 경향을 아래쪽으로 또는 위쪽으로 향하게합니다. 가치는 트렌드가 강한만큼 커집니다.

MDI = MA (MDM, n) / MA (TR, n).

TR = max (abs (높음 - 낮음), abs (높음 - Closei-1), abs (낮음 - Closei-1)).

TR & ndash; True Range, 양수.

하락 시장에서는 - DI가 성장하고 + DI가 하락하고 시장이 위쪽으로 이동 + DI가 상승하고 - DI가 하락합니다. 추세가 강하고 빠르면 해당 운동 DI가 강하고 빠릅니다. + DI와 DI가 서로에 대해 설정되면 시장에서 균형이 유지되고 옆으로 이동합니다. 시장 추세는 DI 라인을 넘을 때 변한다. + DI가 - DI보다 낮 으면 판매자가 활발 해지고 시장이 아래로 움직이기 시작합니다. + DI가 + DI를 넘어서면 시장에서 구매자의 다수와 함께 황소가 발생합니다. 라인 DI의 교차점은 팔거나 사기위한 신호입니다.

ADXR 지수 등급.

ADXR (Average Directional Movement Index Rating)은 ADX 막대 값을 사용하여 ADX 막대 값과 최근 후행 막대의 ADX 값의 평균 합계를 계산합니다. 결과적으로 ADX 값은 평탄합니다. ADX와 마찬가지로 상승하는 ADXR은 강력한 기본 추세를 나타낼 수 있습니다. ADXR 하락은 역전 현상에 따라 약세를 보일 수 있습니다. 종종 ADXR은 비 트렌드 시장 또는 현재 추세의 악화를 나타낼 수도 있습니다. Forex 시장 방향이 그것의 계산에서 뜻 깊더라도 아직도 ADXR은 방향 지시자가 아니다.

ADXR은 짧고 빠른 역전에 크게 의존하지 않기 때문에 ADXR과 다르다. 더 매끄러운 공식을 산출하기 때문이다. 과도한 상판과 하판의 큰 다양성을 만들어 내고 경향 추종 전략과 함께 사용할 때 주로 유용합니다. 비 일관성이 운동의 징표라는 개념에 기반한 전략에 의존하는 사람들은 운동이 항상 일정하지 않음을 의미하지는 않는다는 사실을 깨닫지 못할 수도 있습니다. ADXR은 추세 강도에 속하는 정보를 제공합니다. 비 추세와 동향 사이에서 불안정한 시장에서 거래 위험을 최소화하는 데 도움이됩니다 ./

ADXR은 지배적 인 추세의 강도를 측정하고 시장에서 방향이 있는지를 정의합니다. 원칙적으로 25 이상의 수치는 방향성이있는 것으로 간주됩니다 (0부터 끝까지 플롯됩니다). ADX는 시장 경향을 정의하고 도달하기에 충분히 빨리 변경되는지 여부를 나타냅니다. ADX는 이익을 중요한 추세의 중심에 두는 데 도움이됩니다.

이 표시기는 추세를 찾아야합니다. ADX가 올라가면 시장 경향이 강해지고 있음을 의미합니다. 그렇다면 그 경향의 방향으로 만 거래를 중단해야합니다. ADX가 다운되면 추세가 의심 스럽습니다. 이 경우 RSI 및 모멘텀과 같은 발진기에서 제출 한 신호는 상당히 중요합니다.

방향 분석은 일반적으로 사람의 기분에 따라 움직입니다 - 낙관적 인 것과 비관적 인 것, 전날의 가격 범위의 경계 아래에서 가격을 움직일 수있는 황소와 곰의 가능성을 측정합니다. 오늘의 가장 낮은 가격이 어제의 가장 작은 것보다 낮 으면 시장은 비관에 빠지기 쉽고, 그 반대도 마찬가지입니다. 오늘의 가장 좋은 가격이 어제보다 높으면 시장은 더 낙관적이 될 수 있습니다.

평균 지향성 지수 - ADX.

'평균 방향 지수 - ADX'란 무엇입니까?

평균 방향성 지수 (ADX)는 기술 분석에서 추세의 강도에 대한 객관적인 가치로 사용되는 지표입니다. ADX는 방향이 없으므로 업 또는 다운에 관계없이 트렌드의 강도를 정량화합니다. 보통 DMI (Directional Movement Indicators)라고하는 두 개의 선과 함께 차트 창에 그려집니다.

'평균 방향 지수 - ADX'를 깨기

주식 분석에는 근본적이고 기술적 인 두 가지 형태가 있습니다. 기본 분석은 비즈니스 성과를 기준으로 주식을 선택하는 반면 기술 분석은 가격 변동을 기준으로 주식을 선택합니다. 기술자가 연속성 또는 추세 역전을 확인하기 위해 시간 경과에 따라 패턴을 찾으면 종종 평균 방향 지수를 지표로 사용합니다. 상품 및 일일 가격과 함께 사용하기 위해 Welles Wilder가 개발 한 지표는 재고 선택에도 사용됩니다. Wilder는 + 방향 운동 (+ DM)과 - 방향 운동 (-DM)을 사용하여 ADX를 결정했습니다.

상인들은 그 추세가 당신의 친구라고 믿습니다. 결과적으로 추세를 확인할 수있는 수많은 거래 지표가 존재합니다. 그러나 추세가 확인되면, 도전은 무역 진입과 퇴출에 가장 좋은시기를 결정하는 것입니다. ADX는 추세의 강점이나 약점을 측정하는 데 사용되므로 + DM 및 - DM과 함께 사용되어 최상의 행동 방침을 결정합니다. 함께, Wilder는 ADX, DI + 및 DI 트리오의 거래를위한 프레임 워크를 만들었습니다.

ADX 전략.

거래자는 ADX를 사용하여 트렌드가 있는지 확인합니다. ADX가 25 이상일 때 강한 경향이 발생합니다. 마찬가지로 ADX가 20 미만으로 떨어지는 추세는 없습니다. + DI 선이 - DI 선보다 큰 경우 황소는 방향 엣지를가집니다. 그러나 - DI 줄이 + DI 줄보다 위에있을 때 곰은 방향 가장자리를 갖습니다. 모든 기술 트렌드와 마찬가지로 거래자는 움직임을 확인하기 위해 몇 가지 지표를 사용합니다. 하나의 옵션은 - DI가 가동되고 주요 추세가 하락할 때 판매하는 것입니다. 또 다른 옵션은 + DI가 - DI보다 높을 때이지만 더 큰 경향이 또한 올라갈 때만 구매하는 것입니다. 즉, 이미 특정 방향으로 거래되고있는 것으로 확인 된 시장 진입 시간을 측정하는 방법으로 ADX를 사용할 수 있습니다.